El BCE advierte del excesivo optimismo de la banca al calcular los daños de un posible shock geopolítico

Los bancos de la zona euro han identificado sus vulnerabilidades más notables, haciendo un esfuerzo por enfrentarse a simulacros cada vez más exigentes y realistas, en el marco de la prueba de estrés geopolítico llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE), en los que la economía real aparece como el principal canal de transmisión de riesgos, seguido del impacto en el mercado financiero, con un nivel de riesgo cibernético calificado como «grave» por las instituciones comunitarias.En general, el BCE ha destacado que los más de cien bancos participantes «lograron generar escenarios de estrés económicamente relevantes que reflejaban sus vulnerabilidades individuales», incluyendo conflictos militares, interrupciones en el comercio, sanciones económicas e incidentes cibernéticos. Sin embargo, también ha identificado algunos ámbitos en los que «son necesarios mejoras adicionales».El organismo europeo reconoce que algunas de las simulaciones parecen «excesivamente optimistas», y advierten ciertas narrativas de la crisis que con las que hipotetizan las empresas no cuadran con los números que presentan al final, mientras que algunas de las medidas de mitigación que proponen para solucionar la situación son poco realistas.Uno de los fallos que identifica está relacionado con la liquidez de las entidades participantes en la prueba. Muchos bancos admitieron que en su escenario de crisis perderían mucho valor a largo plazo al mismo tiempo que su dinero en efectivo del día a día casi no se vería afectado. En su balance del test de estrés, el BCE ha recordado la relación entre la solvencia y la liquidez de los bancos, de tal manera que si una entidad pierde valor, el dinero en efectivo también desaparece rápidamente.El examen en cuestión requería a las empresas llevar a cabo una prueba de estrés en la que se les pidió identificar escenarios geopolíticos plausibles que fueran lo suficientemente graves como para afectar materialmente sus posiciones de capital. Como parte de la prueba, las empresas tuvieron que diseñar escenarios con un análisis de riesgo geopolítico que les llevase a disminuir en un 3% su CET1 (el ‘colchón’ de dinero con el que cuentan para hacer frente a pérdidas inesperadas).Este enfoque, que difiere de otras pruebas de estrés que hace la Unión Europea cada dos años, en las que todos los bancos se enfrentan al mismo escenario, es realmente útil para que los bancos puedan analizar de forma más amplia las vulnerabilidades específicas de su modelo de negocio.En relación a los riesgos no financieros a los que se enfrentan los bancos, los ciberataques y la disrupción en los servicios de proveedores externos aparecen como las amenazas más importantes.A principios de julio el organismo independiente de la UE encargado de velar por la estabilidad financiera elevó a grave el riesgo cibernético al que está expuesta la banca como consecuencia del avance desenfrenado de la inteligencia artificial tras advertir que los modelos de IA son capaces de llevar a cabo «ataques totalmente automatizados» y dañar de forma significativa las operaciones de las administraciones públicas. Una alerta a la que se sumó el propio BCE con una carta enviada a los CEO de los principales bancos de la zona euro en la que instaba a las empresas a presentar un plan de acción para curarse en salud. Los bancos de la zona euro han identificado sus vulnerabilidades más notables, haciendo un esfuerzo por enfrentarse a simulacros cada vez más exigentes y realistas, en el marco de la prueba de estrés geopolítico llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE), en los que la economía real aparece como el principal canal de transmisión de riesgos, seguido del impacto en el mercado financiero, con un nivel de riesgo cibernético calificado como «grave» por las instituciones comunitarias.En general, el BCE ha destacado que los más de cien bancos participantes «lograron generar escenarios de estrés económicamente relevantes que reflejaban sus vulnerabilidades individuales», incluyendo conflictos militares, interrupciones en el comercio, sanciones económicas e incidentes cibernéticos. Sin embargo, también ha identificado algunos ámbitos en los que «son necesarios mejoras adicionales».El organismo europeo reconoce que algunas de las simulaciones parecen «excesivamente optimistas», y advierten ciertas narrativas de la crisis que con las que hipotetizan las empresas no cuadran con los números que presentan al final, mientras que algunas de las medidas de mitigación que proponen para solucionar la situación son poco realistas.Uno de los fallos que identifica está relacionado con la liquidez de las entidades participantes en la prueba. Muchos bancos admitieron que en su escenario de crisis perderían mucho valor a largo plazo al mismo tiempo que su dinero en efectivo del día a día casi no se vería afectado. En su balance del test de estrés, el BCE ha recordado la relación entre la solvencia y la liquidez de los bancos, de tal manera que si una entidad pierde valor, el dinero en efectivo también desaparece rápidamente.El examen en cuestión requería a las empresas llevar a cabo una prueba de estrés en la que se les pidió identificar escenarios geopolíticos plausibles que fueran lo suficientemente graves como para afectar materialmente sus posiciones de capital. Como parte de la prueba, las empresas tuvieron que diseñar escenarios con un análisis de riesgo geopolítico que les llevase a disminuir en un 3% su CET1 (el ‘colchón’ de dinero con el que cuentan para hacer frente a pérdidas inesperadas).Este enfoque, que difiere de otras pruebas de estrés que hace la Unión Europea cada dos años, en las que todos los bancos se enfrentan al mismo escenario, es realmente útil para que los bancos puedan analizar de forma más amplia las vulnerabilidades específicas de su modelo de negocio.En relación a los riesgos no financieros a los que se enfrentan los bancos, los ciberataques y la disrupción en los servicios de proveedores externos aparecen como las amenazas más importantes.A principios de julio el organismo independiente de la UE encargado de velar por la estabilidad financiera elevó a grave el riesgo cibernético al que está expuesta la banca como consecuencia del avance desenfrenado de la inteligencia artificial tras advertir que los modelos de IA son capaces de llevar a cabo «ataques totalmente automatizados» y dañar de forma significativa las operaciones de las administraciones públicas. Una alerta a la que se sumó el propio BCE con una carta enviada a los CEO de los principales bancos de la zona euro en la que instaba a las empresas a presentar un plan de acción para curarse en salud.  

Los bancos de la zona euro han identificado sus vulnerabilidades más notables, haciendo un esfuerzo por enfrentarse a simulacros cada vez más exigentes y realistas, en el marco de la prueba de estrés geopolítico llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE), en los … que la economía real aparece como el principal canal de transmisión de riesgos, seguido del impacto en el mercado financiero, con un nivel de riesgo cibernético calificado como «grave» por las instituciones comunitarias.

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